نتایج جستجو برای: ماتریس واریانس- کوواریانس شرطی زمان- متغیر
تعداد نتایج: 178374 فیلتر نتایج به سال:
کشاورزی فعالیتی است که مخاطرات زیادی دارد. در این فعالیت، انواع ریسک های طبیعی، اجتماعی و اقتصادی دست به دست هم می دهند و مجموعة شکننده و آسیب پذیری برای تولیدکنندگان فراهم می کنند. در این میان، ریسک قیمتی در محصولات کشاورزی، مشکلات مالی فراوانی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است، این مطالعه بر امکان استفاده از بازار آتی به عنوان ابزار مدیریتی ریسک قیمتی محصول خرما تمرکز کرد؛ بنابراین ابتدا با اس...
در این مقاله، بهمنظور بهینهسازی سبد سرمایهگذاری متشکل از سهام صنایع منتخب فرآوردههای نفتی، خودرو و ساخت قطعات، ماشینآلات برقی، استخراج کانیهای فلزی عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران، ابتدا ماتریس کوواریانس شرطی زمان ـ متغیر بر اساس مدلهای چند متغیرهی ناهمسان واریانس (1, 1) diagonal-vech، (1, 1) ccc و (1, 1) diagonal-bekk تخمین زده شده است، سپس بهینهسازی سبد با رویکرد حداقلسازی ریسک س...
کشاورزی فعالیتی است که مخاطرات زیادی دارد. در این فعالیت، انواع ریسکهای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی دستبهدست هم میدهند و مجموعة شکننده و آسیبپذیری برای تولیدکنندگان فراهم میکنند. در این میان، ریسک قیمتی در محصولات کشاورزی، مشکلات مالی فراوانی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است، این مطالعه بر امکان استفاده از بازار آتی بهعنوان ابزار مدیریتی ریسک قیمتی محصول خرما تمرکز کرد؛ بنابراین ابتدا با ا...
در این مقاله، بهمنظور بهینهسازی سبد سرمایهگذاری متشکل از سهام صنایع منتخب فرآوردههای نفتی، خودرو و ساخت قطعات، ماشینآلات برقی، استخراج کانیهای فلزی عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران، ابتدا ماتریس کوواریانس شرطی زمان ـ متغیر بر اساس مدلهای چند متغیرهی ناهمسان واریانس (1, 1) Diagonal-Vech، (1, 1) CCC و (1, 1) Diagonal-BEKK تخمین زده شده است، سپس بهینهسازی سبد با رویکرد حداقلسازی ریسک ...
در بهینهسازی پورتفوی بر اساس مدل میانگین ـ واریانس هدف حداکثر کردن بازدهی برای سطح معینی از ریسک یا حداقل کردن ریسک به ازای سطح معینی از بازدهی است. در بهینهسازی با هدف حداقل ساختن ریسک، دو عامل ماتریس کوواریانس و نیز ریسک انفرادی بازده هریک از داراییها عوامل اصلی و تعیین کننده اوزان بهینه هستند. با تأیید وجود نوسانات خوشهای در سریهای زمانی و مدلسازی عناصر مربوط در قالب مدلهای توسعه یافته...
در بهینهسازی پورتفوی بر اساس مدل میانگین ـ واریانس هدف حداکثر کردن بازدهی برای سطح معینی از ریسک یا حداقل کردن ریسک به ازای سطح معینی از بازدهی است. در بهینهسازی با هدف حداقل ساختن ریسک، دو عامل ماتریس کوواریانس و نیز ریسک انفرادی بازده هریک از داراییها عوامل اصلی و تعیین کننده اوزان بهینه هستند. با تأیید وجود نوسانات خوشهای در سریهای زمانی و مدلسازی عناصر مربوط در قالب مدلهای توسعه یافته...
در تمامی روش های ژئودتیکی برای برآورد ماتریس (کو)واریانس فرض بر این است که مدل آماری شامل تابعی از ترکیب خطی از مولفه های واریانس و کوواریانس می باشد. این در حالی است که نتایج تحقیقات متعددی نشان می دهد که دلایل برآورد منفی برای مولفه های واریانس می تواند بدلیل استفاده از مدل آماری نامناسب برای روابط بین مولفه های (کو)واریانس و یا استفاده از مقادیر اولیه نامناسب برای مولفه ه...
این تحقیق ضمن بررسی ارتباط نوسانات نرخ ارز بازار و بازدهی سهام صنایع محصولات شیمیایی و فلزات اساسی، به بهینه سازی سبد سرمایه گذاری متشکل از سهام این دو صنعت می پردازد. بدین منظور با استفاده از مدل چند متغیره ناهمسان واریانس، ماتریس واریانس- کوواریانس شرطی زمان – متغیر برای داده های روزانه، بازدهی شاخص سهام صنایع محصولات شیمیایی و فلزات اساسی در بازه ی زمانی آذر ماه سال 1387 تا شهریور ماه سال 13...
در بسیاری از فرآیندهای تولیدی یا محیط های خدماتی، کیفیت محصول یا عملکرد فرآیند بر حسب ترکیبی از مشخصه های کیفی همبسته متغیر و وصفی توصیف می گردد. مثلاً در فرآیند تزریق پلاستیک، وزن محصول و تعداد عیوب ظاهری آن به عنوان مشخصه های کیفی یک محصول در نظر گرفته می شوند که با یکدیگر همبستگی دارند. علی رغم تحقیقات گسترده ای که به منظور پایش فرآیندهای چند متغیره و چند مشخصه وصفی به صورت جداگانه انجام شده ...
امروزه در برخی محیطهای تولیدی یا خدماتی، کیفیت محصول یا عملکرد فرآیند به وسیله ترکیبی از مشخصههای کیفی متغیر و وصفی همبسته توصیف میگردد. بر اساس آخرین اطلاعات مؤلفان، تا کنون هیچ روشی برای پایش ماتریس واریانس- کوواریانس این گونه فرآیندها ارائه نشده است. در این مقاله، یک شبکه عصبی مصنوعی برای پایش تغییرپذیری یک فرآیند چند مشخصه وصفی و متغیر ارائه شده است. شبکه ارائه شده نه تنها قادر به کشف وض...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید